Финансовое моделирование и управление рисками

Prognoz Risk Lab – Лаборатория финансового моделирования и управления рисками – действует на стыке фундаментальной науки и промышленной разработки аналитических систем. Ее сотрудники занимаются количественными исследованиями в области финансов с помощью методов математического моделирования и вычислительного эксперимента. Построенные в ходе научно-исследовательских работ модели могут быть реализованы в программных продуктах компании «Прогноз».

Prognoz Risk Lab предоставляет следующие услуги:

  • разработка на основе международных стандартов моделей оценки рыночного, кредитного, операционного риска, а также сценарного анализа и стресс-тестирования;
  • разработка моделей справедливого ценообразования облигаций, оценка кривых процентных ставок и кредитных спрэдов эмитентов и отдельных выпусков;
  • разработка моделей рынков банковских продуктов с учетом внешних факторов и возможностью прогнозирования динамики основных финансовых показателей;
  • количественные исследования в области рыночной микроструктуры: идентификация ценовых шоков на различных горизонтах, анализ динамики финансовых пузырей и системной устойчивости.

Модели разрабатываются с учетом страновой специфики. Оценка параметров и их верификация осуществляются на эмпирических данных заказчика и обширной информационной базы компании «Прогноз».