Сергей Ивлиев: Моделей оценки риска должно быть много

20 сентября 2012 года

Какая организация работы с рисками представляется наиболее эффективной для деятельности финансовой компании? Как работа с рисками влияет на ситуацию с продажами?

Существует несколько моделей организации управления рисками. Наиболее эффективной является сбалансированная матричная модель, при которой риск-менеджмент выделен в отдельную структуру, входит в органы управления, но не полностью обособлен от бизнеса, а координирует работу своих полевых представителей в бизнес-подразделениях, ответственных за тот или иной вид риска. Эта модель позволяет не противопоставлять продажи и риски (как «газ» и «тормоз»), а выстроить диалог с целью максимизации дохода с учетом риска (risk adjusted performance).

Как организовать работу с внешними источниками информации для реализации наиболее эффективной деятельности компании?

Здесь нужно руководствоваться принципом: «Предупрежденный вооружен». В идеале должна обрабатываться информация из всевозможных источников, поскольку риск-сигналы могут быть самой разной природы. 

Например, при оценке кредитного риска контрагента, помимо финансового анализа отчетности и внешних рейтингов, обязательно анализируются качественные показатели деятельности, новости СМИ, рыночные данные и др. 

То же самое, кстати, относится к моделям оценки риска: не существует одной – «правильной» модели. Моделей должно быть много, в этом случае картина будет более полной, а недостатки и модельные риски будут компенсироваться: Христофор Колумб брал с собой для навигации 16 хронометров, одни из которых отставали, другие спешили, но на среднее время можно было ориентироваться, как показала история, вполне успешно. 

Какие системы автоматизации приоритетны для внедрения для борьбы с рисками и активизации продаж? 

Получение прибыли невозможно без риска. Другое дело, что принятие риска должно быть осознанным: риски нужно выявить, оценить и решить, готова ли организация и бенефициары к их принятию, соответствуют ли они так называемому «аппетиту к риску». Поэтому вместо борьбы лучше говорить об управлении, для автоматизации которого должны применяться соответствующие системы: GRC, ERM, ALM, системы оценки и контроля лимитов отдельных видов риска. В идеале риск-системы должны быть интегрированы с фронт-офисом и CRM, чтобы оценка риска являлась частью бизнес-процесса продаж. 


«Банковские технологии»