Системы управления рисками в решении стратегических и тактических задач банка

25 апреля 2013 года

О новых проектах и продуктах в сфере риск-менеджмента рассказывает Сергей Ивлиев, заместитель генерального директора компании «Прогноз» по научным исследованиям. 

Какие решения в области управления рисками в банковской деятельности наиболее востребованы сегодня в российских банках? Почему интерес проявляется именно к этим направлениям?

Традиционно более популярны системы по управлению бизнесом, приближенные к точкам принятия решений, так называемые системы микрориск-менеджмента. Прежде всего, это продиктовано тем, что они проще для внедрения, так как предназначены для решения конкретных задач. Примеры таких систем – системы скоринга, оценивающие при подаче заявки на кредит риск дефолта, системы оценки контроля лимитов при проведении операций на финансовых рынках. Высокий спрос на подобные решения подтверждает и тот факт, что за 2012 год соответствующие продукты на базе PrognozPlatformвнедрили 13 банков, включая Банк Санкт-Петербург, Банк Москвы, Банк Развития Казахстана, Банк Петрокоммерц и др.

На сегодняшний день банки приходят к пониманию необходимости систем, направленных на оценку риска организации в целом, управление активами и пассивами. Они гораздо сложней для внедрения, так как охватывают всю деятельность банка. Но ряд банков уже использует подобные системы интегрированного риск-менеджмента. Зачастую внедрение встречает некоторое сопротивление со стороны отдельных департаментов, которым кажется более простым внедрение локальных систем, нежели системы, охватывающей все направления деятельности.

В числе примеров подобных сквозных технологий - стресс-тестирование. Оно позволяет сформировать имитационную балансовую модель банка. При помощи модели определяются способности кредитной организации противостоять кризисным макроэкономическим и финансовым событиям. Эта методика активно внедряется в рамках программного продукта «ПРОГНОЗ.ССВ», использующегося в более чем 100 ведущих российских банках. При реализации системы использовался опыт совместных работ компании «Прогноз» с Банком России в области стресс-тестирования банковской системы. Другой пример комплексной системы, охватывающей весь стратегический уровень управления банком – наш новый продукт «Стратегическое управление банком». Система призвана обеспечить достоверный анализ текущего и перспективного финансового состояния банка для оценки эффективности реализации стратегических целей.

Как посчитать эффективность внедрения систем управления рисками? Есть ли общепринятые методики расчетов? Как (и нужно ли) обосновывать потребность во внедрении тех или иных решений в области управления рисками перед руководством (владельцами) банка?

Прежде всего, комплексная автоматизация оценки рисков позволит значительно повысить эффективность кредитного конвейера. Замена ручных операций автоматизированными максимально убирает субъективизм, делает процесс прохождения кредитной сделки «прозрачным», и, в конечном итоге, уменьшает время принятия решения, при этом повышая качество оценки рисков. Все это, в свою очередь, приводит к росту эффективности банка в целом. Кроме того, сводится к минимуму операционный риск, риск мошенничества и вероятность возможных потерь, связанных с недобросовестными действиями сотрудников банка. Следует отметить и тот аспект, что более точная оценка рисков позволит гибко управлять процентной политикой, устанавливая процентную ставку, исходя из уровня риска конкретного заемщика, а значит, в конечном итоге, снижая будущие потери и увеличивая прибыль.

Насколько существенна роль регулятора в вопросах внедрения систем управления рисками в банках? Являются ли требования регулятора непосредственным посылом к внедрению систем управления рисками? Есть ли потребность со стороны рынка в более (или менее) активной роли регулятора в решении этих вопросов?

Сегодня регулятор стремится ориентировать банки на применение продвинутых подходов оценки риска. Одной из предпринятых им мер стал выход письма ЦБ РФ 192-Т «О методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков». В соответствии с ним уже после 2015 года банки станут учитывать принимаемые риски при оценке достаточности регулятивного капитала. Безусловно, для применения рекомендованного подхода банку нужен серьезный уровень автоматизации многих процессов, в том числе и в сфере управления рисками. Так, потребуется настроить процесс сбора данных за длительный период, оценить и встроить в систему принятия решений статистические модели вероятности дефолтов и восстановления залогов. При обращении заемщика в банк его кредитная заявка проходит многоступенчатый процесс, также требующий автоматизации. Это и анализ кредитного риска заемщика, и оценка залогов и обеспечения, и регулярный мониторинг последующего состояния сделки, и формирование резервов.


Банковские технологии