Решения аналитического центра «Прогноз»

26 марта 1997 года

В современных условиях развития банковской системы России цена ошибки управленческого решения неизмеримо растет. В этой ситуации главной стратегией банка становится совершенствование системы управления его финансовой деятельностью. Для дальнейшего развития банку жизненно необходим инструментарий, позволяющий не только анализировать ситуацию, но и принимать решения. Поэтому системы моделирования, анализа, планирования и прогнозирования финансовых показателей находят все более широкое применение в практике коммерческих банков.

Однако такие системы требуют разработки специализированных программных средств, учитывающих специфику различных направлений банковской деятельности. Существующие сегодня универсальные программы пока еще нуждаются в серьезной адаптации, а узкоспециализированные программы, как правило, не отвечают динамике требований.

Программно-инструментальный комплекс, разработанный Аналитическим Центром «Прогноз», предназначен именно для решения задач моделирования и прогнозирования и отвечает всем требованиям современного этапа развития банковского дела в России. Его основные характеристики:

  • многомерная аналитическая база данных, предназначенная для хранения иерархически структурированной динамической информации. Предусмотрены также: удобный механизм создания и корректировки структуры базы данных, консолидация и агрегирование информации для анализа на более высоких уровнях иерархии, средства формирования нерегламентированных запросов, позволяющие логически связывать между собой различные показатели, инструментарий табличного и графического представления информации;
  • блок экспорта-импорта данных, обеспечивающий гибкую настройку на внешние информационные массивы;
  • возможность выполнения многовариантных прогнозно-аналитических расчетов в условиях комфортной пользовательской среды;
  • математический инструментарий, предполагающий сочетание имитационных, целевых, оптимизационных и статистических методов моделирования и прогнозирования;
  • объектно-ориентированный характер системы моделирования для реализации собственных расчетных алгоритмов пользователя, позволяющий многократно использовать подготовленные модели различных объектов (процессов) в комплексных имитационных или оптимизационных расчетах;
  • внутренний макроязык системы, доступный экономисту-аналитику;
  • конструктор отчетов, позволяющий формировать табличные и графические отчеты высокой сложности;
  • удобная система графической визуализации исходных данных и результатов расчетов.

Прогнозно-аналитическая система «Прогноз-Банк» 

На основе программно-инструментального комплекса ПРОГНОЗ разработана специализированная прогнозно-аналитическая система «Прогноз-Банк» (см. рисунок), предназначенная для решения следующих задач:

  • комплексного динамического анализа финансового состояния банка и его структурных подразделений;
  • моделирования финансовых потоков банка как основы полноценных плановых и прогнозных расчетов;
  • осуществления многовариантных расчетов финансового баланса банка на перспективный период;
  • при различных значениях управляющих параметров (сценариях); оценки последствий принимаемых управленческих решений;
  • определения объема ресурсов и других управляющих воздействий, обеспечивающих достижение заданных целей;
  • оценки текущих и перспективных рисков (как частных, так и интегральных);
  • формирования оптимальных программ привлечения и размещения ресурсов, разработки вариантов финансовых планов.

Аналитическая база данных

В архитектуре автоматизированной банковской системы (АБС) аналитическая база является связующим звеном между информацией операционного дня и инструментальным комплексом выполнения модельных, прогнозных и аналитических расчетов.

База представляет собой совокупность информационных массивов. элементами которых являются значения анализируемых показателей, а каждый индекс массива соответствует определенной характеристике показателя (филиал банка, финансовый инструмент, балансовый счет и т.д.). Основная функция аналитической базы - накопление ретроспективной и определенным образом агрегированной информации, подготовленной к формированию пользовательских запросов и отчетов. Все показатели в базе представлены в виде динамических (временных) рядов, что обеспечивает регулярное проведение структурного и динамического анализа состояния и изменения показателей, возможность экстраполяции их динамики и формирования аналитических отчетов самых разнообразных форм (табличных и графических) за любой период времени.

Информационная структура аналитической базы данных настраивается в зависимости от потребностей аналитических и планово-прогнозных задач и при необходимости может быть оперативно изменена.

Заполнение аналитической базы осуществляется автоматически посредством встроенных в систему конверторов, гибко настраиваемых на первичные информационные массивы ЛЕС. Необходимо регулярное (ежедневное) пополнение базы данных.

Блок аналитических расчетов

Его задачи - анализ текущего и прошлого состояний банка и оценка текущих и ретроспективных рисков, составление ежедневного (еженедельного, ежемесячного) аналитического нетто-баланса банка произвольной формы, статистический анализ и локальный прогноз движения средств по отдельным балансовым статьям и группам статей, динамический анализ устойчивости балансовых статей потокового типа, анализ ликвидности баланса и динамики процентных ставок, покомпонентный структурный и динамический анализ основных инструментальных портфелей банка, анализ процентного и кредитного рисков и gap-анализ, проблемы оптимального управления активами кредитной организации, построение рейтинга контрагентов и многое другое.

Расчеты внутри блока осуществляются на основе фактических данных, накопленных в аналитической базе, за любой период времени, определенный пользователем. Все задачи сопровождаются формированием табличных и графических отчетов разнообразных форм. Структура отчетов, методики расчета показателей, а также перечень реализуемых аналитических задач могут быть изменены и дополнены.

Блок оптимального планирования

Реализация алгоритмов управления (имитационных, оптимизационных и целевых) осуществляется на основе комплексной имитационной модели (КИМ) финансовых потоков коммерческого банка, предназначенной для осуществления вариантных планово-прогнозных расчетов, всесторонней финансовой экспертизы принимаемых управленческих решений, а также их ближайших и отдаленных последствий, определения наиболее перспективных вариантов решений и их сравнения и ранжирования на основе произвольного набора экономических критериев, в том числе и по степени риска.

КИМ представляет собой развернутое математическое описание основных финансовых потоков банка и его структурных подразделений, позволяющее связать текущее финансовое состояние S(t) и реализуемые (гипотетически) финансовые решения с будущим финансовым состоянием S(t+1). Модель охватывает все стороны финансовой деятельности банка: кредитно-депозитную, фондовую, работу с ценными бумагами и валютными активами, формирование прибыли и капитала. Только на основе КИМ возможны всесторонняя оценка риска несбалансированной ликвидности, разработка стратегии его снижения или предупреждения (как, впрочем, и других видов внутренних рисков - портфельного, процентного, кредитного и др.), а также максимально возможный учет макроэкономических (внешних) рисков.

На основе имитационной модели пользователь генерирует варианты решений и выполняет следующие многовариантные расчеты:

  • оперативный прогноз основных финансово-экономических показателей деятельности с учетом сложившейся структуры активов и пассивов, работающих инструментальных портфелей и тенденций основных влияющих факторов;
  • прогноз состояния активной и пассивной частей баланса в разрезе его основных элементов при различных вариантах планового привлечения и размещения ресурсов;
  • анализ состояния ликвидности баланса в ближайшей и отдаленной перспективе, прогноз объема ликвидного портфеля;
  • расчет величины процентных и непроцентных доходов-расходов, балансовой и нераспределенной прибыли и собственного капитала на плановый период в зависимости от интенсивности привлечения ресурсов, уровня процентных ставок, выбранной стратегии кредитования и т.д.;
  • анализ влияния вариантов распределения свободных средств на уровень прибыли и оценка экономической целесообразности отдельных управленческих решений;
  • формирование платежного календаря по видам срочных привлеченных и размещенных ресурсов (межбанковские кредиты, ссуды, депозиты, векселя и т.д.);
  • оценка влияния предполагаемого поведения конкретных договоров (как действующих, так и планируемых) на общее состояние банка (экспертиза договоров);
  • планирование распределения прибыли банка;
  • укрупненный прогноз функционирования банка, оценивающий качественные характеристики основных финансово-экономических показателей в зависимости от стратегических целей и намерений руководства, а также вариантов развития макроэкономических факторов на уровне региона, страны и т.д.;
  • оценка перспективных рисков, их минимизация в рамках задачи построения оптимального баланса банка на плановый период;
  • решение оптимизационно-целевой задачи определения объемов дополнительного срочного привлечения и распределения средств, обеспечивающих выход на заданный уровень чистой прибыли при условии соблюдения системы ограничений, накладываемых на баланс (нормативы ЦБ, параметры ликвидности (бездефицитность), уровень риска, внутренние нормативы и ограничения, внешние ограничения на ставки и объемы и др.);
  • разработка оптимальных программ привлечения и размещения ресурсов на плановый период, обоснование перспективной ценовой политики банка, формирование финансовых планов и мониторинг их исполнения;
  • моделирование взаимодействия центрального управления и филиальной сети банка в виде иерархического многоуровневого объекта с возможностью анализа целесообразности перестройки организационной структуры банка, отработки новых экономических механизмов взаимодействия центра и структурных подразделений и многое другое.

Программные средства обеспечивают возможность визуального сравнения результатов расчетов. Интервал планирования произвольно определяется пользователем. Результаты оформляются в виде разнообразных табличных и графических отчетов.

Методической основой реализации аналитических и планово-прогнозных задач является инструментарий имитационного и оптимизационного моделирования, а также аппарат прикладного статистического анализа временных рядов.

Имитационный подход к моделированию финансовой деятельности банка целесообразно развивать в направлении построения подробных моделей, описывающих не только внутрибанковские процессы, но и закономерности функционирования контрагентов банка - предприятий, инвестиционных компаний, финансово-промышленных групп.

Андрианов Дмитрий Леонидович,
доктор физ.-мат. наук, чл.-корр. РАЕН, генеральный директор Аналитического центра «Прогноз».

Полушкина Галина Кирьяновна,
руководитель лаборатории моделирования финансовых процессов Аналитического центра «Прогноз».

«Банки и технологии» №3, 1997 год.


«Банки и технологии» №3, 1997