Управление рисками с «Прогнозом»

26 июля 2006 года

 

На вопросы «БО» отвечает Александр Колодочкин, заместитель руководителя направления решений для финансовых институтов компании «Прогноз».

Компания «Прогноз» — один из ведущих российских разработчиков информационно-аналитических систем и систем поддержки принятия решений. «Прогноз» предлагает интегрированные решения для мониторинга, анализа, планирования, моделирования и прогнозирования, нацеленные на повышение эффективности деятельности банков и финансовых организаций, имеет представительства в Москве, регионах Российской Федерации, США и Китае. В 2006 году компания отмечает 15-летие успешной работы на рынке информационных технологий.

— Одним из направлений деятельности компании «Прогноз» является разработка систем риск-менеджмента для банков и финансовых учреждений. Каковы особенности вашей системы?

— Основной особенностью нашей системы является открытая модульная структура. Такое архитектурное решение наиболее эффективным образом обеспечивает возможность гибкой настройки и конфигурирования системы. Ядро системы основано на СУБД Oracle и собственной разработке компании Аналитическом комплексе ПРОГНОЗ. Состав функциональных модулей СУР варьируется. Это может быть и «управление портфелем», «управление лимитами», «рыночный риск», «риск банков-контрагентов», «риск предприятий-контрагентов» и др. На основе конкретных наборов модулей реализуются клиентские конфигурации, обеспечивающие решение задач анализа и моделирования рисков в соответствии с потребностями того или иного заказчика.

Другой важной особенностью системы, призванной обеспечить требования современной организации, является интегрируемость. Система позволяет настроиться на «неровный край» информационной среды банка (АБС, хранилища данных, торговые системы, системы аналитического учета и т.д.).

В чем принципиальное отличие системы риск-менеджмента «Прогноз. Управление риском» от зарубежных аналогов?

— Прежде всего, это адаптированность системы к отечественному законодательству и российским бизнес-практикам. В базовую версию системы закладываются модели, которые прошли обкатку на наших финансовых рынках и наших заемщиках. Кроме того, в системе есть свои особенные «фишки», например, открытое ядро расчета показателей рисков, графический анализ «Что будет, если..?», алгоритмы обработки пропусков в данных, гибкий конструктор отчетов и др.

— Какие методики применяются в системах «Прогноз»?

— В основу оценки рыночного риска положена методология RiskMetrics и требования Базеля. Оценка производится на основе многофакторных моделей ценообразования активов. Все методы, включая метод Монте-Карло, верифицируются на исторических данных. Для оценки кредитного риска используется несколько классов моделей, в том числе модели сокращенной формы, структурные рыночные модели, внутренние рейтинги (IRB). У нашей компании есть и собственные наработки в области оценки риска дефолта.

— Какова продолжительность срока внедрения СУР?

— Сроки внедрения опять же зависят от пожеланий заказчика к конфигурации СУР, от объема необходимых доработок. Организация может приобрести модуль (модули) системы с базовым набором методик, алгоритмов, отчетных форм. Однако обычно заказчик заинтересован в реализации дополнительных возможностей в системе, расширении функциональности модулей, настройки СУР в соответствии со спецификой организации. Поэтому в среднем процесс внедрения занимает до полугода и более.

— Кто является заказчиками СУР? Имеются ли у «Прогноза» завершенные проекты внедрения этих систем?

— В числе внедрений можно назвать проекты с Внешэкономбанком, Агентством по страхованию вкладов. Система управления рыночными рисками Внешэкономбанка обеспечивает информационную и инструментальную поддержку процессов анализа и управления рисками портфелей финансовых инструментов. В проекте с АСВ нашей задачей было организовать сбор и обработку данных по операциям Агентства, реализовать расчеты рыночной переоценки и риска, обеспечить работу бэк-офиса. В настоящее время также ведется внедрение одного из модулей СУР в Газпромбанке.

— Какие рынки вы рассматриваете как целевые для СУР? Ведется ли сотрудничество с потенциальными заказчиками за рубежом?

— В настоящий момент у компании «Прогноз» уже есть заказчики некоторых систем за пределами России. Внедрение отдельных модулей СУР ведется еще в ряде финансовых институгов.

«Банковское обозрение», № 10, 2006


«Банковское обозрение», №10, 2006