Опасные «грабли»

26 июля 2008 года

Несмотря на кризис ликвидности, мелкие банки тратят на системы риск-менеджмента не более 200–300 тыс. руб. в год

Кризис ликвидности, глубоко поразивший американскую, т.е. самую мощную в мире банковскую систему, серьезно осложнил жизнь банкирам и в других странах. О кардинально изменившихся настроениях в мировом банковском сообществе свидетельствует недавнее исследование глобальных рисков Banking Banana Skins («Грабли»), проведенное в 2008 году Центром по изучению финансовых инноваций совместно с компанией PricewaterhouseCoopers. В результате опроса 376 представителей банковской отрасли из 38 стран была составлена топ-10 самых крупных рисков (см. таблицу).

ПОЧЕМУ ОРАКУЛЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА ОБЕЩАЮТ НАМ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Помимо того, что дефицит ликвидности сегодня банкирами во всем мире считается самым крупным риском, совокупный отраслевой риск, оцениваемый Banana Skins Index, по итогам исследования 2008 года подскочил до самого высокого уровня 1998 года (за все время проведения такого рода опросов). И еще очень важный момент: впервые с 1998 года, когда опасения по поводу качества рискменеджмента занимали в рейтинге Banking Banana Skins первое место, сегодня банкиры вновь стали считать эту проблему серьезной, поставив ее на шестое место. Между тем как в опросах 2000, 2002 и 2003 годов проблематика риск-менеджмента вообще не включалась в топ-10 глобальных рисков, а в 2005 и 2006 годах ее ставили лишь на девятое и десятое место.

Всемирный банк (ВБ), недавно оценивший уязвимость финансового сектора России, пришел к выводу, что опасные тенденции, затронувшие мировые финансовые рынки, могут проявиться и в нашей стране. В своем июньском докладе о российской экономике ВБ указал на следующие риски: «Российские банки пока устояли перед глобальным финансовым кризисом, но возникающие у них кредитные, рыночные риски и риск ликвидности требуют постоянного мониторинга. ...Финансовая система может встретиться с трудностями, обусловленными быстрым ростом кредитования в последнее десятилетие, а также появлением новых, неопытных заемщиков и пока неизвестной способностью банков управлять своими рисками. ...Российские банки могут столкнуться с проблемой фондирования, если мировой кризис ликвидности продлится достаточно долго. Из-за высокой концентрации розничных депозитов в крупнейшем госбанке и узким внутренним рынком капиталов некоторые банки оказались зависимыми от внешних источников заимствования. Продолжительное ограничение доступа к иностранным источникам фондирования может увеличить издержки заимствования, замедлить рост кредитования, снизить прибыль и объем капитала банковской системы, а также привести к возникновению у некоторых банков проблем с рефинансированием».

ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА ХОРОШИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Вполне естественно, что растущие глобальные риски заставляют отечественные банки уделять больше внимания риск-менеджменту, а также внедрению автоматизированных систем по управлению рисками. Пожалуй, этот факт можно считать единственным положительным воздействием мирового кризиса на наш банковский сектор.

Владимир Черкашенко

Владимир Черкашенко, генеральный директор консалтинговой компании «Франклин & Грант. Финансы и аналитика»

Как отмечает один из профессиональных участников рынка Владимир Черкашенко, до кризиса ликвидности в силу положительной динамики российской экономики и ее банковского сектора развитие отечественного рынка систем управления рисками не могло быть очень интенсивным. Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что хорошие времена являются плохим периодом для совершенствования риск-менеджмента.

Но даже с началом глобального кризиса ликвидности далеко не все российские банки в состоянии уделять должное внимание риск-менеджменту. Так, по словам руководителя направления решений для финансовых институтов компании «Прогноз» Сергея Ивлиева, львиная доля затрат приходится на крупнейшие банки, в то время как бюджет среднего банка, выделяемый на автоматизацию управления рисками, не превышает 200-300 тыс. руб. в год. По его мнению, относительно высокий спрос в последнее время наблюдается на программные продукты по управлению активами и пассивами, построению хранилищ рыночных данных и оценки рыночного риска, а также на программное обеспечение для управления лимитами. Встречаясь с угрозой снижения процентной маржи, банки вынуждены гораздо большее внимание уделять управлению активами и пассивами и политике ценообразования.

С учетом требований рынка компания «Прогноз» позиционирует себя как компания, ориентированная на серьезные интеграционные проекты по внедрению систем управления рисками. Линейка программных продуктов компании включает в себя компоненты по управлению рыночными рисками, оценке финансового состояния контрагентов, финансовому моделированию, контролю лимитов. Отличительными особенностями системы «ПРОГНОЗ. Управление рисками» является наличие мощной базовой платформы - Аналитического комплекса «ПРОГНОЗ» (с развитыми средствами моделирования и представления данных), сертифицированной подсистемы информационной безопасности, а также продвинутого «риск-ядра», обеспечивающего оценку рисков в соответствии с требованиями Базельского комитета к построению внутренних моделей риска.

Дарья Нехороших


Дарья Нехороших, эксперт по управлению рисками компании SAS Россия

Дарья Нехороших, эксперт по управлению рисками компании SAS Россия/СНГ, считает, что по востребованности среди российских банков сегодня лидируют, как и раньше, системы управления кредитными рисками. Однако теперь кредитные организации делают акцент уже не только на скоринге физлиц (как это было в предыдущие годы), а в равной степени финансируют создание систем по управлению кредитными рисками малого и среднего бизнеса, а также корпоративных клиентов. Связано это с тем, что наибольшие потери наши банки несут именно по кредитным рискам. Кроме того, в прошлом году наблюдался резкий всплеск интереса к системам управления операционными рисками.

С учетом текущих потребностей российских банков компания SAS предлагает решения по управлению кредитными рисками SASR Credit Risk Management Solution, включая ее подсистему SASR Credit Scoring для разработки банком моделей кредитного скоринга на основе собственных данных. Кроме того, у компании есть решения операционными рисками (SASR OpRisk Management) и рыночными рисками (SASR Risk Dimensions), а также решения для выявления фактов «отмывания» денег (SASR Anti-Money Laundering) и выявления мошенничества (SASR Fraud Detection). Все решения SAS для риск-менеджмента строятся на единой платформе SASR Business Intelligence, «бесшовно» интегрируются и дополняют друг друга, позволяя банку постепенно построить полную интегрированную систему управления рисками - SASR Enterprise Risk Management. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО

 

Сергей Ивлиев


Сергей Ивлиев, руководитель направления решений для финансовых институтов компании «Прогноз»

 

Какими критериями сегодня должен руководствоваться банк, чтобы приобрести оптимальную для него систему риск-менеджмента? Отвечая на этот вопрос, наши эксперты разошлись во мнениях. Так, Сергей Ивлиев считает, что одним из наиболее важных факторов при выборе системы управления рисками является ее функциональность. Для российских банков зачастую важна именно российская практика. Дело в том, что при реализации того или иного проекта возникает множество специфических требований, связанных с загрузкой и обработкой данных, стыковкой с автоматизированными банковскими системами, соответствием требованиям информационной безопасности и т.д. И часто бывает так, что на внедрение и конфигурирование западной системы потребуется настолько большое количество ресурсов, как финансовых, так и временных, что их суммарная стоимость превысит самые смелые предположения. А ведь цена является основным фактором даже для крупнейших банков. Если говорить о нефинансовых факторах, то в первую очередь следует обращать внимание на качество сопровождения продукта со стороны разработчика и соответствие заложенной функциональности существующей в банке бизнес-практике.

В свою очередь Дарья Нехороших полагает, что критерии для отбора оптимальных систем риск-менеджмента у банков довольно сильно отличаются. Во многом они зависят от возможностей кредитных организаций, их приоритетных задач, ожиданий от IT-системы, специализации, количества сотрудников и т.д. По ее мнению, весьма продвинутые подходы к выбору критериев для оценки поставщиков систем управления рисками используют специалисты Газпромбанка.

А вот Владимир Черкашенко полагает, что внедренных систем риск-менеджмента (если под системой понимать программный продукт, позволяющий интегрированно управлять всеми видами рисков банковской деятельности) в РФ еще нет. На рынке существуют лишь неинтегрированные системы управления отдельными видами рисков.

По его мнению, основным критерием для сравнения эффективности продукта является его цена и качество результатов. Однако у наших банков пока не было возможности оценить качество систем скоринга. Для этого необходим кризис, пусть даже маленький. Вместе с тем В.Черкашенко считает, что использовать в России западные модели ритейлового скоринга, настроенные, например, на данные Восточной Европы для розничного кредитования, неэффективно. Кроме того, при отсутствии статистики сколько-нибудь значимых кредитных потерь оценить качество моделей скоринга невозможно. Кредитное качество заемщиков, определяемое как «разность» между темпами роста доходов и темпами затрат, зависит от местных условий, так что даже для разных регионов России модели скоринга требуют дополнительной региональной настройки.

Говоря о том, в каком направлении должны развиваться автоматизированные системы риск-менеджмента, Сергей Ивлиев считает, что с технологической точки зрения это должна быть открытая для модификаций и легко поддерживаемая система, обеспечивающая минимальный операционный риск. С точки зрения пользователя важно максимальное удобство и быстрое выполнение поставленных задач. Ну а с точки зрения финансового директора система оптимальна тогда, когда она обеспечивает минимальный уровень издержек по внедрению и сопровождению. Таким образом, выбор системы управления рисками - это многокритериальная задача, оптимальное решение которой зависит от индивидуальных особенностей и ресурсов банка. Одной из основных технологических тенденций можно назвать переход на сервис-ориентированную архитектуру, обеспечивающую максимальную интеграцию отдельных компонентов и приложений оценки рисков.

Как считает Дарья Нехороших, в первую очередь системы риск-менеджмента должны развиваться «в ногу» с текущими потребностями своих пользователей и новыми методиками и подходами к управлению рисками. Оптимальная система риск-менеджмента - эта та, которая допускает свое непрерывное развитие и модификацию, находясь при этом в промышленной эксплуатации в банке.  

По мнению Владимира Черкашенко, развитие систем управления рисками должно эволюционировать в сторону большего разнообразия математических моделей, на которых они основаны. Системы управления рисками будущего должны оценивать влияние на положение банка всей совокупности рисков, которым он подвержен, то есть система управления будущего сможет называться таковой только в случае, если слово «интегрированный» риск-менеджмент в ее названии не будет просто модной приставкой.

Владимир Бирюков
NBJ, №7(52) Июль, 2008