«Применение средств моделирования и прогнозирования в аналитическом контуре системы управления рисками в ФТС России»

23 сентября 2009 года

В современных условиях управление рисками в Федеральной таможенной службе Российской Федерации связано с обработкой и анализом значительного объема разнообразной информации о ретроспективном, фактическом и прогнозируемом состоянии ключевых показателей внешней торговли и деятельности таможенных органов.

Для эффективной поддержки принятия решений в области управления рисками могут использоваться инструментальные программные средства анализа, моделирования и прогнозирования.

В целом область применения таких средств может быть различной в зависимости от решаемых задач - от локальных инструментов для построения краткосрочных прогнозов по нескольким ключевым показателям до сложных полнофункциональных систем моделирования и прогнозирования, охватывающих сотни взаимосвязанных показателей (в том числе и ключевых) по разным видам деятельности. Такие системы используются в ряде компаний, финансовых организаций и органов государственной власти.

В ФТС России в настоящее время одной из важных задач является управление рисками нарушения таможенного законодательства. Вопросам совершенствования системы управления рисками (СУР) в ФТС России уделяется приоритетное внимание. Это становится особенно актуальным в текущей экономической ситуации, когда наблюдается существенное снижение товарооборота и поступлений средств от таможенных платежей в федеральный бюджет и стремление лиц, перемещающих товары, к "оптимизации" своих расходов при таможенном оформлении товаров.

Немалая доля внимания уделяется развитию аналитического контура СУР, поскольку именно качественно организованный всесторонний анализ и моделирование всей имеющейся информации о товарах, транспортных средствах, документах и лицах позволяют вырабатывать эффективные решения и проводить результативные мероприятия по таможенному контролю. Эффективное применение средств моделирования и прогнозирования в процессе анализа и управления рисками является одним из слагаемых успеха в работе по снижению ущерба от нарушений таможенного законодательства.

Для решения такого рода задач в ФТС России создана и внедрена автоматизированная система, осуществляющая поддержку принятия решений в области анализа и управления рисками. Эта система обеспечивает моделирование и прогнозирование уровня расхождений в показателях статистики внешней торговли, которые, в свою очередь, потенциально могут быть связаны с недостоверным декларированием товаров.

При внедрении системы моделирования и прогнозирования в ФТС России была проведена консолидация данных как из внутренних источников, так и внешних. Среди внутренних источников информации используются: данные таможенной статистики, статистика применения мер тарифного и нетарифного регулирования, нормативно-справочная информация (НСИ) - товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, справочник стран, таможенных органов и др. Особенностью проекта была консолидация информации из внешних источников, таких как статистические службы иностранных государств (данные статистики внешней торговли), Росстат (данные статистики социально-экономического развития России) и др. Консолидация данных реализована с применением технологии хранилища данных. На рисунке представлена укрупненная структура разработанной системы моделирования и прогнозирования ФТС России.

Технологические подсистемы разработанного программного средства включают упомянутое хранилище данных, а также подсистему администрирования и аудита, подсистему загрузки данных и подсистему ведения НСИ.

Функциональный блок анализа данных и локализации области построения моделей позволяет экспертам осуществлять анализ показателей, связанных с рисками, которые представлены в различных разрезах (товары, страны, таможенные органы и др.) и сформированы на основе данных из разных источников. Примерами анализируемых показателей являются объемы внешней торговли в стоимостном и весовом выражении, объемы таможенных платежей, объемы производства и потребления товаров в России, величины расхождений в данных статистики.

Специфика данного анализа состоит в том, что по его результатам формируется локализованный перечень товаров и стран, по которым будут выполняться моделирование и прогнозирование.

Для анализа используются средства многомерного экспресс-анализа (OLAP), специальные отчетные формы, обеспечивающие визуализацию данных в виде таблиц и деловой графики (включая электронные карты территорий).

Функциональный блок построения моделей оценки и прогнозирования рисков позволяет экспертам сформулировать и сделать формализованную запись гипотез о взаимозависимостях показателей, связанных с рисками, определить факторы внешней среды (макроэкономические параметры, а также управляемые показатели, например ставки таможенных пошлин и др.), построить общую схему (цепочку расчета) эконометрической модели. Далее осуществляются оценка параметров модели статистическими методами, оценка статистического качества модели, верификация (проверка) прогностических свойств модели.

Для построения модели используются библиотека эконометрических методов и визуальный конструктор моделей и алгоритмов.

Функциональный блок многовариантных прогнозных расчетов позволяет экспертам вычислить прогнозные значения показателей на основе настроенной модели. При работе с блоком эксперт создает сценарий (вариант), в котором описываются будущие значения показателей, отражающих внешнюю среду и управление (например, в сценарии может быть задан прогноз изменения курса доллара США, цены на нефть на мировых рынках и планируемые ставки таможенных пошлин и др.). Далее определяется период прогнозирования и производится расчет модели в разрезе заданных сценариев.

Для многовариантных прогнозных расчетов используется визуальный интерактивный граф. Этот граф отражает основные модельные зависимости и обеспечивает доступ пользователей ко всем ключевым объектам модели, в том числе к функциональным возможностям по ее расчету и набору специализированных отчетных форм.

Функциональный блок представления результатов для руководства и экспертов позволяет в наглядной форме представить информацию для выработки управленческих решений, в том числе результаты осуществленных расчетов - прогнозные оценки объемов внешней торговли и расхождений в показателях, потенциально связанных с рисками недостоверного декларирования товаров. Здесь также обеспечивается отображение сценариев и исходных данных, использованных для проведения расчетов.
Для представления результатов используются средства построения отчетов, обеспечивающие визуализацию данных в виде таблиц и деловой графики (включая электронные карты территорий). Возможна организация доступа к отчетам через веб-браузер.

В настоящее время система моделирования и прогнозирования проходит опытную эксплуатацию в подразделениях ФТС России, отвечающих за организацию таможенного контроля, анализ таможенной деятельности и процессов реализации таможенной политики.

Разработанная система является достаточно гибкой и позволяет при необходимости осуществлять расширение и развитие функциональных возможностей, реализацию дополнительных блоков моделей и прогнозно-аналитических задач. Сейчас в ФТС России прорабатываются другие актуальные задачи, для решения которых может быть применен реализованный в системе моделирования и прогнозирования программный инструментарий. Эти задачи, в частности, включают прогнозирование объемов внешней торговли и объемов собираемых таможенных платежей, оценку последствий от изменений в области тарифной и нетарифной политики регулирования внешней торговли.

При разработке системы использовалась СУБД Oracle и аналитический комплекс «ПРОГНОЗ» (разработка компании «Прогноз»), который является гибкой платформой для создания систем подобного класса.

Максим БАЛАШ,
заместитель генерального директора по производству компании «Прогноз»
Александр КОЛОДОЧКИН,
руководитель центра информационных таможенных технологий компании «Прогноз»
Николай МОРОЗОВ,
заместитель руководителя центра информационных таможенных технологий компании «Прогноз»

«CONNECT! Мир Связи»: август 2009


CONNECT! № 8 2009