Сергей Ивлиев: «Модели и предположения, которые были верны в фазу подъема, перестали быть корректными»

25 ноября 2009 года

На волне подъема рынка, в атмосфере головокружения от успехов и бурного роста «розницы» финансовые организации не то что забыли о сопутствующих рисках, но… В суровых кризисных условиях пришлось остановиться и оглядеться. Риски старые и новые -- тема беседы «Банковских технологий» с Сергеем Ивлиевым, руководителем направления решений для финансовых институтов ЗАО «ПРОГНОЗ», канд. экон. наук.

«Банковские технологии»: Насколько существенно финансовый кризис повлиял на поле банковских рисков? Появились ли какие-то новые риски, нехарактерные для периода подъема и экстенсивного развития рынка?

Сергей Ивлиев: Как известно финансовый кризис действует как усилитель, т. е. многократно умножает потенциально возможные потери. При этом вскрываются все ошибки, сделанные на этапе экспансии экономики, когда многие игроки в погоне за долей рынка, смягчали параметры своего риск-менеджмента, а приток новых клиентов скрывал потери. Принципиально новых рисков, наверное, не появилось, но на первый план вышел так называемый модельный риск, когда вдруг выяснилось, что модели и предположения, которые были верны в фазу подъема, перестали быть корректными. Более того, оказалось, что применявшиеся меры риска часто приводили к занижению возможных будущих потерь.

«Б. Т.»: Согласны ли вы с тем, что многие российские банки до кризиса некорректно оценивали кредитные риски, и именно это стало одной из причин плохого качества их кредитных портфелей?

C. И.: Да, риски, безусловно, недооценивались. За фазой кредитной экспансии всегда следует кредитный кризис -- эта ситуация повторялась в мировой истории многократно.

«Б. Т.»: Происходит ли сегодня переоценка кредитных рисков? Как именно? Является ли она временной или можно говорить о фундаментальных изменениях?

C. И.: Основной проблемой оценки кредитных рисков в период кризиса является то, что старые методы анализа перестают работать. Показатели финансового состояния ухудшаются, и все заемщики становятся «плохими», т. е. предикативные свойства моделей и соответственно качество классификации заемщиков на «хороших» и «плохих» снижаются. В этой ситуации необходимо оперативно переоценивать параметры системы управления рисками, в том числе с применением экспертных оценок.

«Б. Т.»: Какими критериями, на ваш взгляд, должны руководствоваться банки при выборе информационных систем для управления рисками?

C. И.: Выбор системы управления рисками (СУР) -- задача многокритериальная. Одним из основных факторов является развитая функциональность, которая аккумулирует опыт внедрений в различных финансовых институтах, а также наличие наработанных базовых версий алгоритмов и методик. Большое значение имеет наличие профессиональной команды, которая может провести внедрение и интеграцию риск-системы в информационную среду банка не затягивая сроки проекта. С технологической точки зрения СУР должна представлять собой современную программную платформу, опирающуюся на промышленную СУБД (ведь в системе обрабатываются подчас огромные объемы данных). Ну и конечно, для российских банков немаловажным (а подчас и решающим) является фактор цены.

«Б. Т.»: Каков опыт компании «Прогноз» в области внедрения решений по управлению рисками и аналитических систем для финансовых институтов?

C. И.: Наша компания занимается аналитическими системами для финансовых институтов уже более 15 лет, практически с момента создания. Первые проекты по разработке комплексных систем поддержки принятия решений в банках были выполнены еще до 1995 г. Более 10 лет ведется тесное сотрудничество с Банком России, в интересах которого мы разработали большое количество информационных и аналитических систем. Тематикой рисков занимаемся с 2004 г. За это время была разработана интегрированная платформа «ПРОГНОЗ. Управление риском», на базе которой выполнено уже более 20 проектов для крупнейших российских банков, таких как ВЭБ, Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ24, Россельхозбанк, «ЮниКредит» и др.

«Б. Т.»: Каков спектр решений компании «Прогноз» для банков? Насколько эти решения адаптированы для сегодняшних реалий рынка?

C. И.: Линейка продуктов, которую компания предлагает для банков и финансовых организаций, строится на международной идеологии GRC (Governance, Risk management, Compliance) -- управление бизнесом, управление риском и контроль соответствия требованиям законодательства. Решения по управлению бизнесом включают в себя программные продукты по планированию, бизнес-аналитике, управлению кредитным портфелем и по функциональности, конечно, значительно шире, чем предполагается термином Governance. Риск-менеджмент обеспечивается в первую очередь в части рыночных и кредитных рисков, которые составляют до 80--90% потенциальных потерь в банках. В ближайших планах -- разработка систем оценки операционных и других видов рисков. Контроль соответствия законодательству (комплайнс) всегда был одним из ведущих драйверов для российских банков. В этом сегменте наша компания предлагает решения для автоматизации контроля требований указаний Банка России по мониторингу финансовой устойчивости (№ 1376-У, № 2005-У) и положений по формированию мотивированного суждения об уровне кредитного риска (№ 254-П, № 283-П).

«Б. Т.»: В чем главная сложность проектов по внедрению решений в области управления рисками и аналитических систем в банках? Есть ли какие-то проблемы, характерные именно для финансовых институтов?

C. И.: Основная проблема внедрения аналитических решений в банках связана с исходными данными, их топологией и качеством. По нашим оценкам, на организацию загрузки корректных исходных данных уходит до 80% времени при внедрении.

«Б. Т.»: Сегодня время внедрения является для многих банков критически важным фактором. Как быстро компания «Прогноз» способна поставить свои решения? Зависит ли это от существующей IT-инфраструктуры банка?

C. И.: Время внедрения существенно зависит от слаженной работы команды, как со стороны компании, так и со стороны банка. IT-инфраструктура тоже влияет: например, наличие изолированной внутренней сети может затруднить процесс обновления внешней информации, получаемой от контрагентов или информационных агентств, -- но для преодоления этих проблем уже есть готовые и проработанные решения.

«Б. Т.»: Как бы вы оценили эффект от внедрения решений компании «Прогноз»? В чем вы видите свое главное рыночное преимущество?

C. И.: Эффект от внедрения систем управления рисками всегда оценивать достаточно сложно, так как часто он носит качественный характер -- появляются новые возможности для анализа и принятия управленческих решений. В то же время отсутствие или некорректная работа подобных систем может привести к негативным последствиям при общении с надзорными органами или рейтинговыми агентствами. Эффективность внедрения аналитических систем, особенно если она связана с высвобождением человеческих ресурсов, можно оценить количественно. По нашему опыту рентабельность инвестиций (ROI) по таким решениям превышает 40--50% уже за первый год эксплуатации, т. е. за два-три года система полностью себя окупает.

«Б. Т.»: Над чем сегодня работают ваши специалисты? Планирует ли компания расширять спектр предлагаемых решений?

C. И.: Наши разработчики постоянно работают над развитием существующих решений. Уже в ближайшее время мы планируем расширить блок по контролю требований законодательства в части оценки рыночного риска (в соответствии с положением № 313-П), развивается направление анализа и прогнозирования розничных рисков. В 2010 г. планируется переход на новое поколение технологической платформы. Активно ведутся собственные научные исследования в части разработки новых моделей риска.

Сергей Ивлиев

Банковские технологии


Банковские технологии № 9, 2009