Автоматизированная система управления рисками: инновационный подход к управлению банком

25 марта 2010 года

Ивлиев С.В., руководитель направления решений для финансовых институтов компании «Прогноз»,
Лазуков С.И., руководитель проектов компании «Прогноз»

«If you think risk management is expensive – try an accident»
Стелиос Хаджи-Иоанн, основатель Easyjet.

Инновация (от лат. «innovato»), в общем смысле этого слова, предполагает не просто создание нового, а серьезное повышение эффективности действующей системы в результате внедрения качественно новых процессов. Необходимость таких кардинальных изменений, качественного перехода в управлении банковскими бизнес-процессами четко проявилась в условиях мирового финансового кризиса. Резкое «сжатие» кредитного рынка повлекло за собой существенное снижение темпов роста банковского сектора, а ухудшение качества кредитного портфеля в результате роста просрочки и дефолтов по выплатам до сих пор висит «мертвым грузом» в форме резервов на возможные потери на балансах банков. От того, каким будет выбран вектор посткризисного развития, зависит не только скорость восстановления банковской системы, но и тот «иммунитет», который будет сформирован в ответ на уроки кризиса.

В этих условиях необходима реорганизация и оптимизация бизнес-процесса финансового управления банком, ключевым элементом которого должен стать риск-менеджмент. Системный подход к организации процесса предполагает разработку автоматизированной системы управления рисками (СУР). Основная цель создания подобной системы – формирование единой информационно-аналитической среды, которая позволяет организовать процесс анализа и управления рисками и обеспечить регулярное получение необходимой управленческой информации.

Типовая архитектура СУР включает в себя хранилище данных, настраиваемые модули, обеспечивающие решение прикладных задач, и ядро, обеспечивающее поддержку процедур и алгоритмов загрузки и обработки данных, средств OLAP-анализа и построения отчетности.

Рис.1. Типовая архитектура СУР

Основными функциональными блоками СУР в рамках типовой архитектуры являются:

Модуль оценки рыночного риска, предназначенный для выявления и оценки факторов, способствующих возникновению и реализации риска, связанного с динамикой финансового рынка. Оценка рыночного риска портфеля производится на основе статистических мер (Value-at-Risk), дополняется верификацией моделей, стресс-тестированием, оптимизацией портфеля финансовых инструментов и рядом других функций. Основным результатом является оценка требований к капиталу в соответствии с требованиями Банка России (313-П) и Базель-II;

Модуль оценки кредитного риска, основным результатом работы которого является оценка внутренних рейтингов контрагентов, вероятностей дефолта, расчетных лимитов кредитования (или иных операций кредитного характера). Анализ производится с целью оценки факторов, приводящих к реализации кредитного риска, в частности – дефолта контрагента;

Модуль оценки операционного риска, ориентированный на ведение базы данных по инцидентам реализации операционного риска, обработку этих данных на основе статистических методов с целью получения оценки требований к капиталу на покрытие риска;

Модуль оценки структурных рисков, позволяющий производить анализ структуры активов и пассивов с целью выявления разрывов, которые могут быть причиной реализации риска ликвидности банка;

Модуль оценки интегрального риска, реализующий интеграцию оценок кредитного, рыночного, операционного риска и риска ликвидности, и позволяющий получить сводную картину риска по банку в целом с возможной детализацией до конкретной операции;

Модуль контроля лимитов, позволяющий вести и контролировать иерархическую систему лимитов, ограничивающих совершаемые рисковые операции по объемам, риску, дюрации и др. признакам, реализуя ряд важных функций управления рисками.

Компанией «Прогноз» разработано комплексное решение по управлению рисками, учитывающее российскую практику, требования Банка России, а также основные положения и рекомендации Базельского комитета. Ключевая идеология системы «ПРОГНОЗ. Управление риском» – это консолидация риск-данных средствами универсального хранилища, открытое вычислительное ядро, позволяющее вносить изменения в алгоритмы и модели, а также риск-отчетность. Основные компоненты системы – готовые коробочные продукты по управлению кредитным и рыночным риском, а также специализированные решения по управлению лимитами, операционным риском и ликвидностью.

Ключевыми задачами, решаемыми с помощью системы «ПРОГНОЗ. Управление риском» являются:

• Автоматизированная загрузка данных финансовой отчетности заемщиков-нефинансовых компаний, банков-контрагентов, страховых и управляющих компаний, загрузка и обработка источников рыночных данных (Bloomberg, Reuters, ММВБ, CBonds);

• Анализ финансового состояния контрагентов, формирование внутренней рейтинговой оценки и расчет риск-класса;

• Моделирование вероятности дефолта, формирование системы внутренних кредитных рейтингов (IRB);

• Оценка кредитного и рыночного риска;

• Стресс-тестирование и сценарное моделирование («что будет, если?»);

• Контроль адекватности используемых моделей с помощью процедуры верификации (backtesting);

• Формирование мотивированного суждения о финансовом положении заемщика в соответствии с положениями Банка России № 254-П, № 283-П;

• Оценка требуемого уровня экономического капитала для покрытия рыночного риска в соответствии с требованиями Банка России и рекомендациями Базельского комитета (Базель-II)

• и др.

Оценивая эффект от внедрения СУР, следует принимать во внимание, что во многом он носит качественный характер – появляются инновационные возможности для анализа и принятия управленческих решений, возникает новое качество общения с надзорными органами, аудиторами или рейтинговыми агентствами, и, самое главное, предупреждаются существенные потери капитала.

О компании «Прогноз»

«Прогноз» – российская компания, работающая на рынке информационных технологий с 1991 года и занимающая в настоящее время ведущие позиции в области создания систем мониторинга, анализа и прогнозирования процессов в сфере экономики и финансов. Прогнозно-аналитические системы, созданные компанией, обеспечивают повышение эффективности деятельности промышленных предприятий, органов государственной власти федерального и регионального уровней, банков, компаний финансового сектора.

Использование фундаментальных научных подходов в сочетании с современными информационными технологиями позволяет компании создавать программные продукты мирового уровня, удовлетворяющие потребностям широкого круга клиентов. Среди заказчиков компании - Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Минэкономразвития России, Минфин России, Банк России, Счетная палата РФ и другие федеральные министерства и ведомства. В числе зарубежных клиентов – Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения, корпорации 3М, Bayer, Coca-Cola и другие.

Решения на основе линейки продуктов «ПРОГНОЗ. Управление риском» успешно используются во многих российских банках, включая Сбербанк России, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ-24, ЮниКредит Банк и др.

Более подробная информация представлена на сайте www.prognoz.ru.

«Банковские технологии» № 3 2010


Банковские технологии, март 2010