В сфере управления рисками банки отдают предпочтение готовым услугам и системам быстрого развертывания

16 сентября 2011 года

Интерес к системам управления риском следует за рынком, повторяя все его колебания. Кризис 2008 г. показал, что в этой области компромиссы приводят к потерям. О работе компании «Прогноз» в сегменте автоматизации риск-менеджмента «Банковским технологиям» рассказывает руководитель направления решений для финансовых институтов Сергей Ивлиев.

«Банковские технологии»: Компания «Прогноз» работает на рынке уже 20 лет. Как за это время менялись подходы банков к управлению рисками?

Сергей Ивлиев: Первоначально в банковской среде под оценкой риска понималось лишь экспертное мнение. Но постепенно пришло понимание риск-менеджмента как моделирования вероятностного распределения одного или нескольких ключевых показателей деятельности компании. Началось построение простейших, а затем и более совершенных систем в этой области.

Вообще первые системы поддержки принятия решений (СППР) мы создавали для коммерческих банков еще в 1994 году, когда сам рынок автоматизации финансового сектора только зарождался. Разумеется, после кризиса 1998 года спрос на аналитические банковские системы резко упал, да и число банков значительно сократилось, но в 2003-2004 годах интерес к этой теме вернулся. Именно тогда «Прогноз» запустил многие значимые проекты в области прогнозной аналитики и управления рисками.

Надо сказать, что положение риск-менеджмента всегда было непростым: ему приходится преодолевать сопротивление бизнеса, которое воспринимает СУР (систему управления рисками) как досадную помеху. И, разумеется, переломным моментом в этой ситуации стал мировой финансовый кризис 2008 года: он показал, что отношение к оценке рисков было недостаточно серьезным, причем не только в российских банках. Так что нынешнее повышенное внимание к риск-менеджменту со стороны топ-менеджеров и собственников банка можно отнести к положительным эффектам кризиса.

Сегодня все большим спросом пользуются комплексные интеграционные решения по управлению банковским бизнесом, которые сменяют утилитарную автоматизацию. И наши системы поддержки принятия решений как раз формируют такую объединенную информационно-аналитическую среду, в которой происходит управление рисками, планирование, прогнозирование, бюджетирование и бизнес-анализ. При этом, как на методологическом, так и на технологическом уровне сближаются средства управления эффективностью, управления рисками и контроля соответствия законодательству.

«Б.Т.»: Какие проблемы в этой области наиболее характерны для российских банков сегодня?

С.И.: С точки зрения распределения бюджета риск-подразделения относятся к центрам затрат, поэтому часто они сами, в силу финансовых ограничений, вынуждены автоматизировать свою деятельность. Так что основным конкурентом для вендоров является собственная внутрибанковская разработка. Существуют проблемы, связанные с эффективностью моделей, калибруемых на не самых корректных данных. Исходные данные, их топология и качество – важнейший фактор при внедрении аналитических решений. И, по нашему опыту, организация корректировки и валидации данных отнимает до 80% общего времени внедрения. Еще один фактор – ИТ-инфраструктура банка. Изолированная внутренняя сеть может затруднить обновление внешней информации от контрагентов или информагентств, но у нас уже есть решения для подобных задач.

«Б.Т.»: Насколько унифицированы в российских банках процессы risk management? И насколько востребованы в этом сегменте решения автоматизации?

С.И.: Крупные универсальные банки, как правило, заинтересованы в автоматизации всех видов финансовых рисков на основе построения внутренних моделей риска. Небольшие банки, в основном, ориентируются только на требования Центрального Банка.

Разумеется, российские реалии (национальная бизнес-практика и постоянно совершенствующееся законодательство) устанавливают определенные правила при создании подобных систем в нашей стране. К примеру, вендор должен оперативно реагировать на любое изменение инструкций ЦБ, вести постоянный мониторинг эффективности существующих моделей в условиях российского бизнеса. Так что не удивительно то преимущество, которое российские разработчики имеют у нас перед зарубежными конкурентами (40% на 60% в пользу отечественных компаний). В области автоматизации, по данным отчета «Обзор практики управления рисками» Международной Финансовой корпорации, наиболее востребованными сегодня являются решения по управлению кредитным и рыночным рисками. Такое распределение в целом соответствует структуре банковского бизнеса: около 70% активов банков составляет кредитный портфель, а доля портфеля ценных бумаг – около 15%. Также на рынок серьезно влияет последовательное внедрение Банком России принципов Базеля II: возрастает спрос на соответствующий аналитический инструментарий.

Поскольку банки сегодня тщательно рассчитывают экономическую эффективность каждого IT-проекта, предпочтение отдается готовым услугам и системам, способным к быстрому развертыванию.

«Б.Т.»: Как выглядит сегодня продуктовая линейка компании «Прогноз»? С какими банками вы работаете?

С.И.: В основе нашей линейки лежит международная идеология GRC: Governance, Risk management, Compliance (управление бизнесом, управление риском и контроль соответствия требованиям законодательства).

Решения по риск-менеджменту представлены, главным образом, в части рыночных и кредитных рисков, составляющих до 80-90% потенциальных потерь в банках. Решения по управлению бизнесом («ПРОГНОЗ. Финансовое управление банком», «ПРОГНОЗ. Сметное планирование», «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем») представляют собой многофункциональные BI-продукты: их функциональность значительно превосходит круг задач, который обычно понимается под Governance. В сегменте Compliance мы предлагаем решения по автоматизации контроля показателей финансовой устойчивости для участия в Системе страхования вкладов («ПРОГНОЗ. ССВ») и по оценке уровня кредитного риска (положения Банка России №254-П, №283-П).

В основе наших коробочных решений лежат принципы расширяемости и открытой архитектуры. Это позволяет легко адаптировать их под конкретные требования клиента с минимальными затратами, в сжатые сроки и по приемлемой цене. Системы «ПРОГНОЗ. Кредитный риск» и «ПРОГНОЗ. Рыночный риск», а также решения, построенные на их основе, действуют в крупнейших банках страны. Среди наиболее значимых заказчиков можно назвать Внешэкономбанк, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ-24, Юникредит. Всего же продуктами компании пользуются более 100 финансовых организаций.

«Б.Т.»: Над чем сегодня трудятся разработчики компании? Какие новые продукты и направления появятся в ближайшем будущем?

С.И.: Одним из основных драйверов развития нашего сегмента в стране всегда был Центральный Банк РФ. Например, его консультативный документ по переходу части банков на IRB-подход к 2015 году породил волну интереса к теме IRB-моделирования. Для нас это – одно из ключевых направлений.

Также в части методологии мы ведем научные исследования по рискам ликвидности, инвестиционным, процентно-валютным товарным рискам, рискам неисполнения региональных бюджетов. Планируем заниматься проблематикой интеграции рисков и другими задачами в этой сфере. Все наиболее интересные решения и разработки в сфере риск-менеджмента мы представим на конференции PROGNOZ Day, которая в октябре пройдет в Москве.

Технологические перспективы связаны с дальнейшим развитием нашей платформы – АК ПРОГНОЗ. Мы готовы поддерживать глобальные инновационные тренды: интернет- и мобильный банкинг, он-лайн кэш-менеджмент и другие. У нас есть все возможности для внедрения сервисно-ориентированной архитектуры. Идеология SaaS является перспективным направлением развития бизнеса. Основное препятствие для ее реализации – это объем конфиденциальных данных, обрабатываемых в GRC-системах. Структура информационной безопасности большинства банков не позволяет им решиться на подобный шаг. Но мы уже сегодня выполняем услуги по консолидации и обработке макроэкономической статистики для наших заказчиков из финансового сектора.


Журнал «Банковские технологии» № 8, 2011