Стресс-тестирование банковского сектора в рамках системы анализа деятельности кредитных организаций

Центральный банк РФ

Справка о заказчике

Банк России — главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт Российской Федерации, разрабатывающий и реализующий совместно с Правительством России единую государственную кредитно-денежную политику и наделенный особыми полномочиями (в том числе и правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности коммерческих банков). Банк России является главным координирующим и регулирующим органом всей кредитной системы страны: он контролирует деятельность кредитных организаций, выдает и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций. Департамент банковского надзора Банка России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций. В рамках надзора анализируется финансовое состояние кредитных организаций, соблюдение кредитной организацией законодательства РФ и ряд других аспектов деятельности.

Одним из современных средств решения задачи анализа устойчивости банковской системы к кризисным событиям является стресс-тестирование, которое позволяет дать оценку потенциального вероятностного воздействия на финансовое состояние банков. При создании «Системы анализа деятельности кредитных организаций» для специалистов Банка России сотрудниками компании «Прогноз» было реализовано современное методологическое и инструментальное решение для анализа и оценки устойчивости банковской системы Российской Федерации к стрессовым событиям в экономике страны и мира.

Решение получило высокие оценки от специалистов МВФ (Международный валютный фонд), которые весной 2011 года особо отметили успешное сотрудничество Банка России и компании «Прогноз» при разработке методик и алгоритмов стресс-тестирования банковского сектора в рамках действия программы «Financial Stability Assessment Program».

Описание

Внедрение системы началось в 2008 году с создания инструментальной базы, включающей в себя необходимый экономико-математический функционал и информационное наполнение для решения задачи стресс-тестирования. На ее основе была создана методологическая основа стресс-тестирования банковского сектора – комплекс взаимосвязанных моделей, который позволяет проводить многовариантное научно обоснованное стресс-тестирование каждого банка с учетом нескольких сценариев «шоковых» изменений ключевых макроэкономических показателей развития России (ВВП, инфляция, уровень безработицы, цена на нефть и т.п.). Уникальность системы заключается в удачном сочетании элементов современного хранилища данных разносторонней информации (банковская отчетность, макроэкономические показатели, данные курсов валют и фондовых индексов, финансовая отчетность предприятий и т.п.), библиотеки статистических и эконометрических методов, содержания методологической основы и методических рекомендаций для проведения стресс-тестирования российского банковского сектора.

Внедрение системы позволило автоматизировать такие ключевые функции Департамента, как:

  • анализ и оценка коммерческой деятельности кредитных организаций;
  • анализ фондового, валютного и процентного рисков кредитных организаций;
  • анализ риска межбанковских кредитов;
  • анализ чувствительности банковского сектора к стресс-факторам;
  • стресс-тестирование банковской системы методом сценарного анализа;
  • оценка текущей и перспективной финансовой устойчивости банковского сектора;
  • анализ взаимосвязи секторов экономики России и банковского сектора.

Одной из ключевых подсистем является подсистема стресс-тестирования, которая позволяет специалистам Банка России получать научно-обоснованные результаты стресс-тестирования за счет применения реализованных в ней следующих современных статистических и эконометрических методов:

  • корреляционный анализ взаимозависимости показателей экономической и банковской сферы;
  • линейные и нелинейные регрессионные уравнения;
  • пробистические и логистические функции;
  • балансовые уравнения;
  • трендовые и динамические модели;
  • модели ARIMA;
  • и другие методы.

В качестве методологической основы проводимого в Банке России стресс-тестирования был использован специально разработанный сотрудниками «Прогноза» комплекс взаимосвязанных моделей. Он позволяет моделировать распространение кризисных явлений с макроэкономического уровня до отдельных банков через систему следующих взаимосвязанных экономико-математических моделей:

  • макроэкономическая модель России;
  • модель «перетока» ресурсов в условиях кризиса между группами банков;
  • модель оценки склонности банков к кредитному риску;
  • модель оценки вероятности дефолта ссудозаемщиков в разрезе отраслей экономики;
  • имитационная балансовая модель банка, модель оценки потерь от банковских рисков.

Разработанный сотрудниками «Прогноза» комплекс моделей одинаково хорошо анализирует как внутренние возможности банков в противодействии стрессовым событиям, так и внешние взаимодействия между ними в условиях кризиса (рынок МБК и пр.).

Результаты внедрения системы

  • значительное снижение временных затрат на сбор, обработку и анализ экономической и финансовой информации за счет использования современных технологий;
  • повышение качества проводимых стресс-тестов за счет использования современного экономико-математического аппарата;
  • реализована возможность моделирования кризисных ситуаций и оценки их последствий для финансового сектора, соответствующего современным требованиям, благодаря наличию собственного инструментария;
  • значительно сокращено время на подбор спецификаций моделей за счет автоматизации процессов построения модели и работы аналитика;
  • автоматизация расчета моделей стресс-тестирования и банковских рисков и процессов формирования ежемесячных отчетов по результатам;
  • уменьшено количество специалистов, обслуживающих информационные системы, за счет оптимизации функций администрирования, понятных пользовательских интерфейсов редактирования структуры системы.