Рыночный риск

«ПРОГНОЗ. Рыночный риск» позволит вам автоматизировать рутинные операции по загрузке рыночной информации из разнородных источников и оценке рыночного риска финансовых инструментов. Благодаря нашему продукту, вы сможете не только повысить качество данных, достоверность результатов анализа и скорость обработки информации, но и обеспечите соответствие вашей системы риск-менеджмента в части рыночного риска современным международным требованиям (Basel II).

В системе реализован инструментарий для загрузки и обработки рыночных данных (Bloomberg, Reuters, Московская биржа, Cbonds, Банк России), загрузки и расчета портфелей на основе информации по сделкам. Вы сможете воспользоваться интерфейсом для загрузок сделок из АБС и возможностями фильтрации выбросов и восстановления пропущенных значений в ценовых рядах.

Система поможет провести статистический анализ данных, включая эконометрическое моделирование и расчет ковариационных матриц, и оценить рыночный риск (Value-at-Risk, ConditionalValue-at-Risk) на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло. При помощи нашего инструментария вы сможете контролировать адекватность используемых моделей VaR (backtesting) и осуществлять сценарное моделирование («Что будет, если?»), в том числе в режиме стресс-тестирования.

Система позволит достоверно оценить безрисковые кривые бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов, кредитные спрэды по облигациям и группам облигаций и процентный риск, включая оценку процентного риска для обязательств с фиксированной ставкой (анализ чувствительности, поддержка решений о рефинансировании) и с плавающей ставкой (Cashflow-at-Risk). Обращаем ваше внимание на то, что продукт «ПРОГНОЗ. Рыночный риск» поддерживает реализацию Положения №387-П Банка России. Наше приложение предназначено для клиент-менеджеров, руководителей и специалистов департамента рисков.

Для того, чтобы мы могли предложить вам оптимальный инструмент расчета рыночного риска, пожалуйста, заполните предлагаемую анкету. По результатам анкетирования наши специалисты проконсультируют вас по подходящей вашей кредитной организации расчетной методике и предложат лучшие средства автоматизации процессов расчета.

подробнее