Наше решение по управлению лимитами предназначено для мониторинга использования лимитов в режиме реального времени. Оно позволит вам снизить число финансовых, временных и человеческих ресурсов, необходимых для мониторинга и контроля лимитов. Автоматизация процесса приведет к снижению финансовых потерь при повышении скорости и качества обслуживания клиентов. А информация, собранная в единую аналитическую базу, поможет в принятии управленческих решений.
Вы сможете эффективно управлять структурой лимитов в различных разрезах: по видам рисков, продуктам, срочности операций. В системе реализованы широкие возможности по работе с лимитами: это расчет и контроль лимитов в режиме реального времени, проверка нарушений лимитов путем ввода индикативных (тестовых) сделок, управление заимствованиями и блокировками. Путем ввода резервирующих операций или сделок вы сможете запланировать резерв лимитов по ним. Система позволит отслеживать состояние лимитов по отчетам в различных разрезах (контрагент, вид лимита и пр.), а также через уведомления пользователей о нарушениях лимитов через рассылку почтовых сообщений.
Приложение «ПРОГНОЗ. Управление лимитами» будет полезно не только руководителям и специалистам подразделений по управлению рисками, но и другим сотрудникам мидл- и фронт-офиса.
подробнееПрограммный комплекс «ПРОГНОЗ. Управление лимитами» позволит в режиме реального времени контролировать использование и нарушение лимитов при совершении сделок или выполнении операций бизнес-подразделениями.
Приложение поможет решить следующие задачи:
- управление структурой лимитов в разрезе видов рисков, продуктов, срочностей операций;
- управление заимствованиями и блокировками лимитов;
- расчет и контроль лимитов в режиме реального времени;
- ввод индикативных (тестовых) сделок для проверки нарушений лимитов сделками;
- ввод резервирующих операций/сделок для резервирования лимитов по планируемым операциям;
- генерация отчетов о состоянии лимитов в различных разрезах (контрагент, вид лимита и пр.) с возможностью просмотра внутридневной динамики изменения лимита, детализации сумм лимитов (использование лимита, его остаток или превышение) до перечня сделок, использующих лимит, просмотра текстовых расшифровок, объясняющих использование лимита;
- уведомление пользователей о нарушениях лимитов средствами встроенной системы почтовых рассылок сообщений.
В рамках функциональности по управлению лимитами специалисты департамента рисков смогут при помощи визуальных средств системы вести лимиты по видам рисков и продуктов, в разрезе срочности операций или сделок, а также отслеживать историю изменения параметров лимитов. Пользователям системы доступны возможности управления состоянием лимитов: закрытие, открытие, приостановка, изменение величины.
Описание
Базовая версия системы поддерживает расчет и контроль различных типов лимитов в режиме реального времени:
- лимиты по конверсионным операциям (FX);
- лимиты межбанковского рынка (внутридневной, овернайт, конверсионный, срочный депозит);
- расчетные лимиты на проведение операций с ценными бумагами (контрагент по торговле, контрагент по РЕПО);
- лимиты на вложения в долговые ценные бумаги (еврооблигации на срок, рублевые долговые обязательства на срок);
- лимиты на срочные сделки (валюта на срок, ценные бумаги на срок, процентные ставки на срок);
- документарные лимиты;
- лимиты обеспечения.
Учет и контроль иных типов лимитов может быть реализован дополнительно. Также обработка иных лимитов может быть самостоятельно реализована банком при помощи специализированного редактора конфигурации лимитного сервера. В системе поддерживаются позиционные лимиты (exposure limits, market value).
В рамках 3-уровневой иерархии лимитов по контрагенту возможна агрегация по сублимитам. Использование сублимитов приводит к использованию лимитов верхнего уровня. В системе возможен расчет лимитов по компаниям банковской группы с заданием лимитов по группе в целом.
По итогам дня происходит ежедневная переоценка сделок и обеспечения, включая рассылку уведомлений о наступлении событий Margin Call. Дополнительно может быть реализована поддержка переоценки в реальном времени.
В соответствии с заданными алгоритмами превышения лимитов автоматически перераспределяются.
В системе представлены различные типы отчетов, в том числе «Сводный отчет по состоянию лимитов на дату», «Сводный отчет о превышении лимитов на дату», «Состояние лимитов по контрагенту на дату», «Сделки, нарушающие лимит», «Лог событий сервера» и другие.
Модуль управления заимствованиями и блокировками лимитов позволяет вручную перераспределить лимиты. Сотрудники бизнес-подразделений могут осуществить заимствования между лимитами для увеличения объема одного лимита за счет свободного остатка другого лимита. Специалисты департамента рисков могут блокировать лимиты для использования блокированной суммы бизнес-подразделениями банка, не владеющими данным лимитом.
Система позволяет выполнять операции по расчету и контролю лимитов в различных разрезах учета, в том числе вводить индикативные (тестовые) сделки для проверки нарушений лимитов и резервирующие операции/сделки для резервирования лимитов для планируемых операций/сделок.
Расчеты лимитов выполняются одновременно в трех разрезах учета: основной (сделки, совершенные бизнес-подразделением), тестовый (совершенные и тестовые сделки) и разрез резервирующих операций (совершенные и резервирующие сделки).
В рамках мониторинга лимитов пользователи системы могут генерировать отчеты о состоянии лимитов в различных разрезах (контрагент, вид лимита и пр.) с возможностями просмотра внутридневной динамики изменения лимита и текстовых расшифровок, объясняющих использование лимита, детализации сумм лимитов до перечня сделок, просмотра. При помощи встроенной системы рассылки почтовых сообщений пользователи уведомляются о нарушениях лимитов.
