Оценка финансовых рисков

Решение «ПРОГНОЗ. Оценка финансовых рисков» предназначено для повышения эффективности управления рыночными рисками и обеспечивает проведение оценки и анализа показателей ценовых и процентно-валютных рисков компании, а также оптимизацию портфеля финансовых заимствований.

Система позволит вам консолидировать внешние и внутренние информационные ресурсы, необходимые для оценки, анализа и управления рисками. С помощью решения вы сможете моделировать ключевые факторы риска, например, курсы валют, ставки денежного рынка, а также оценивать такие показатели рыночных рисков, как Earnings-at-Risk (EaR), Cash-flow-at-Risk (CFaR), Shortfall, анализировать вероятность неисполнения бюджета и другие важные для вас показатели. Рассчитанные показатели риска помогут вам принимать взвешенные решения относительно выбора вариантов бюджета, размещения временно свободных средств, финансирования задолженности и вариантов использования инструментов управления рыночным риском.

Полученные результаты анализа также помогут вашей компании оптимизировать портфель финансовых заимствований. В ваших руках – эффективный инструмент анализа структуры долга, который позволяет дать обоснованные рекомендации относительно вариантов рефинансирования для снижения процентных платежей или уровня риска, что особенно актуально для валютных кредитов.

Более того, с помощью нашего решения вы проведете анализ стратегий хеджирования, чтобы выявить подходящую компании стратегию с точки зрения ее «аппетита» на риск. Стресс-тестирование и сценарный анализ финансовых показателей деятельности компании помогут вам сравнить показатели риска со стрессовыми, определить благоприятные, приемлемые и критические уровни факторов риска и оценить возможные потери при неблагоприятном изменении валютных курсов, процентных ставок и других рыночных показателей.

Среди преимуществ информационной системы «ПРОГНОЗ. Оценка финансовых рисков» – возможность ведения широкого спектра финансовых инструментов, включая долговые инструменты (кредиты, облигации) и производные инструменты (включая сложные и структурированные продукты), сценарный анализ по курсам валют и процентным ставкам, верификация показателей риска в автоматизированном режиме, а также автоматизация подготовки презентационных, аналитических материалов и отчетности. Особенностью системы является дружественный интерфейс, простота использования, оперативность выполнения и точность расчетов. Решение «ПРОГНОЗ. Оценка финансовых рисков» предназначено для повышения эффективности управления рыночными рисками и обеспечивает проведение оценки и анализа показателей ценовых и процентно-валютных рисков компании, а также оптимизацию портфеля финансовых заимствований.