Управление портфелем заимствований

Применение современных аналитических инструментов при работе с портфелем финансовых заимствований в вашей компании – верный способ избежать потери ресурсов и недополучения доходов, связанных с риском изменений курсов валют и колебаний процентных ставок.

Программный продукт «ПРОГНОЗ. Управление портфелем заимствований» позволяет получить в денежном выражении оценку подверженности портфеля заемных средств подобным рискам и оценить варианты снижения потерь.

С помощью этого приложения вы можете вести реестр финансовых заимствований (атрибутов договоров) с плавающими и фиксированными ставками. При этом в систему могут заводиться как фактические, так и планируемые договоры. Также она обеспечивает автоматизированное формирование графиков платежей, стресс-тестирование текущего портфеля и возможных сценариев его изменения и широкий набор аналитических инструментов.

Среди доступных методов анализа – сценарный анализ курсов валют и процентных ставок методом Монте-Карло, анализ показателей процентно-валютных рисков (VaR, EaR, Conditional VaR, Conditional EaR) с применением подходов и методик, выработанных Riskmetrics, анализ стратегий хеджирования портфеля финансовых заимствований на соответствие «риск-аппетиту».

Приложение будет полезно аналитикам и сотрудникам подразделений стратегического планирования и маркетинга, финансово-экономических подразделений и специализированных отделов риск-менеджмента компаний, использующих кредиты в иностранных валютах и ведущих внешнеэкономическую деятельность.