Решение «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» бесшовно встраивается в операционный контур банка, позволяя реализовать системный подход к ведению кредитных сделок (кредитный конвейер), снизить уровень рисков, временных и трудозатрат на всех этапах сделок и инвестиционных проектов. Он помогает не только повысить качество обслуживания клиентов, но и избежать ошибок при формировании отчетности.
Так, при помощи приложения вы сможете уже на стадии подачи заявки достоверно оценить финансовое состояние заемщика и кредитный риск предстоящей сделки, рассчитать величину лимитов на нее. А в дальнейшем – оперативно контролировать исполнение заемщиками условия кредитных соглашений. Значительно ускорят работу по сделкам возможности электронного согласования документов и коллективной работы с ними. Кроме того, система позволяет автоматически формировать базовые документы – паспорта сделок и инвестиционных проектов, в удобной форме вести учет всех заявок и обращений клиентов.
Средства системы позволят проанализировать эффективность и оценить риски инвестиционных проектов. Наглядное представление данных в виде аналитических панелей поможет оценить ситуацию и принять необходимое управленческое решение, корректно подготовить необходимую отчетность.
Наше решение будет полезно для руководителей и специалистов как кредитных подразделений и отделов оценки кредитных рисков, так и любых других подразделений-участников кредитного процесса.
подробнееСистема «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» обеспечивает полную информационную и аналитическую поддержку жизненного цикла кредитов. Систематизация ведения кредитных сделок (кредитный конвейер) включает не только учет поступивших заявок, оценку финансового состояния получателя средств, экспертизу финансовой модели проекта, но и дальнейшее сопровождение кредитных сделок и мониторинг исполнения условий договора до полного исполнения.
В частности, использование системы «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» позволит решать следующие задачи:
- обеспечение коллективной работы с кредитными, гарантийными, инвестиционными сделками;
- формирование паспортов сделок и инвестиционных проектов;
- поддержка электронного согласования документов;
- комплексный анализ финансового состояния заемщиков (получателей кредитных средств, поручителей / гарантов, а также иных сторон кредитных сделок) и оценки кредитного риска сделок;
- расчет кредитного риска сделки;
- анализ целесообразности участия банка в инвестиционных проектах, комплексная оценка эффективности и рисков инвестиционных проектов, включая анализ чувствительности финансовой модели и имитационное моделирование поведения ключевых факторов проекта (метод Монте-Карло);
- автоматизация сопровождения сделок: мониторинг выполнения обязательств контрагентами по кредитным договорам (соглашениям), учет договоров страхования и сроков оплаты взносов, рассылка уведомлений о приближении сроков исполнения обязательств;
- анализ структуры кредитного и залогового портфеля банка;
- контроль лимитной дисциплины по кредитно-документарным операциям;
- формирование аналитических материалов по исполнению кредитной процедуры ответственными участниками
Преимущества системы
- увеличение объема кредитования без роста затрат;
- рост доходности операций;
- снижение операционных и кредитных рисков.
Описание
«ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» состоит из базового модуля и дополнительных модулей, функционирующих на его основе. Гибкая функциональная архитектура системы позволяет пользователям самостоятельно настраивать отдельные функции частей системы.
В базовом модуле осуществляется описание жизненных циклов документов и организация коллективной работы. На основе централизованной базы документов формируются паспорта сделок и проектов, ведется история движения и анализ изменений документов. Модуль содержит встроенные средства, предназначенные для описания бизнес-процессов и организации электронного согласования по заявкам клиентов. В рамках модуля контролируется выполнение бизнес-логики, обеспечивается своевременный выпуск и согласование документов, а также получение отчетных материалов.
Базовый модуль обеспечивает возможность работы с прикладными и служебными справочниками системы: финансирование, инвестиционная деятельность, коллегиальные органы банков, контрагенты, подразделения, объекты, ставки, курсы и др.
В рамках системы может быть организовано электронное взаимодействие пользователей, реализованы стандартные функции почтовых программ по отправке и получению сообщений.
В модуле осуществляется мониторинг работы подразделений банка. Действия пользователя, а также любые изменения объектов БД системы протоколируются.
Конструктор пользовательских отчетов позволяет создавать мотивированные суждения об уровне кредитного риска и реляционные отчеты на базе предопределенных табличных источников данных. На основе предопределенных OLAP представлений возможно создание многомерных отчетов.
Модуль анализа кредитного риска портфеля и расчета резервов позволяет настроить формы финансовой отчетности заемщиков с поддержкой ведения различных стандартов бухгалтерского учета (НСФО, МСФО) и возможностью редактирования состава и структуры форм отчетности. Пользователи смогут загружать и вводить вручную данные финансовой отчетности, настраивать собственные шаблоны и выполнять балансовые проверки по своим алгоритмам. Визуальный конструктор формул позволит настраивать формулы и вычислять показатели финансового состояния.
Модуль содержит встроенные средства по ведению и автоматическому определению групп взаимосвязанных заемщиков, формированию консолидированной отчетности по холдингам с учетом структуры и анализа совокупной задолженности групп в целях контроля норматива Н6.
В рамках модуля реализованы возможности загрузки и хранения данных по котировкам рыночных инструментов (а также событий облигаций) из системы Bloomberg, Reuters или файлов Excel, а также по рейтингам международных и национальных рейтинговых агентств с поддержкой сопоставления (маппинга) шкал и ведения данных статистических матриц миграций.
Пользователи системы смогут вычислять вероятности дефолта на основе модели сокращенной формы (кредитные спреды), модели Мертона, моделей, использующих финансовые коэффициенты (скоринг-модели) и сведений рейтинговых агентств.
На основе данных финансовой отчетности, нефинансовых факторов, оценок вероятностей дефолта, сведений рейтинговых агентств настраивается рейтинговая шкала и заемщикам присваиваются внутренние кредитные рейтинги.
В системе проводится оценка и мониторинг лимита ожидаемых потерь, суммарного кредитного риска по контрагентам, а также расчет кредитного риска сделки.
IRB-модуль позволяет создавать и верифицировать собственные модели оценки кредитных рисков. Пользователи системы могут самостоятельно осуществлять калибровку рейтингового балла по ROC-кривой, автоматически подбирая интервалы переменной по ее результатам.
При помощи блока расчета резервов формируются портфели однородных ссуд, осуществляется расчет и мониторинг резервов. В рамках модуля используются различные методики оценки состояния контрагента. Возможен импорт информации о качестве обслуживания долга из АБС, а также введение дополнительных факторов оценки ссуды и качества обслуживания долга.
Модуль анализа эффективности и оценки рисков инвестиционных проектов служит для анализа целесообразности участия банка в инвестиционных проектах. Определив критерии, пользователь сможет найти в базе данных уже реализованные аналогичные проекты. В системе предусмотрена возможность формирования денежных потоков проекта операционной, финансовой и инвестиционной деятельности в разрезе элементов притоков и оттоков денежных средств. В финансовой модели учитывается информация об инфляционных процессах. Пользователи системы смогут рассчитать финансовые показатели эффективности, рентабельности и ликвидности инвестиционных проектов как для участников, так и для собственников капитала. При помощи имитации поведения ключевых риск-факторов (метод Монте-Карло) модуль позволит оценить риск проекта. Пользователи системы анализируют чувствительность финансовой модели, проверив устойчивость показателей к изменению базовых критических параметров финансовой модели.
В рамках модуля автоматически формируются предопределенные аналитические материалы, например, отчет о денежном потоке проекта с декомпозицией по отдельным элементам доходов и затрат в рамках проекта и возможностью наглядного графического представления информации о динамике изменения каждой статьи.
Модуль управления лимитами на кредитно-документарные операции предназначен для автоматизации следующих задач ведения, изменения и контроля лимитов:
- ведения информации об установленных лимитах, в том числе на контрагентов, на группы связанных заемщиков, на эмитентов, продуктовые и отраслевые лимиты, лимиты полномочий;
- контроля выполнения лимитов;
- автоматизации резервирования лимита на заданный период;
- ежедневного расчета величины использования и восстановления лимитов;
- рассылки уведомлений о фактах нарушения, исчерпания, изменения размеров установленных лимитов;
- формирования отчетных форм о состоянии лимитов.
Модуль сопровождения кредитных операций позволяет вести пул событий и условий по сделкам и другим объектам системы, генерировать события по заданным правилам, а также формировать автособытия (о завершении срока действия договора, необходимости уплаты страхового взноса и т.д.). В рамках модуля ведется учет и отслеживание связанных условий, а также учет договоров страхования и сроков оплаты взносов. При помощи модуля можно уведомлять о приближении сроков исполнения условий по сделкам, времени переоценки финансового положения контрагентов, мониторинга объектов обеспечения и прочих событиях кредитной процедуры.
Модуль управления залоговым имуществом предоставляет широкие возможности по учету, анализу и мониторингу принятого обеспечения по кредитным договорам. Средствами модуля определяется структура залогового портфеля банка в необходимых разрезах, а также осуществляется планирование и контроль процессов мониторинга, оценки и переоценки обеспечения. Модуль содержит пользовательские механизмы формирования смежных отчетов по кредитным и залоговым досье, по структуре и объему залогового портфеля с использованием средств бизнес-аналитики. Дополнительно данный блок позволяет:
- стандартизировать отчетность залоговых специалистов по всей сети банка;
- унифицировать подходы к принимаемому обеспечению и методам оценки;
- проводить анализ данных по реализуемому и реализованному обеспечению, сравнение залоговой стоимости и реальной суммы реализации.
Модуль «Интерфейс Руководителя» обеспечивает мониторинг и анализ сводных аналитических показателей по плановым и действующим операциям и инвестиционным проектам банка / финансовой организации. Модуль позволяет наглядно представить исходные данные и результаты анализа при помощи таблиц, графиков и диаграмм.
