«Прогноз» обновил продукт по оценке рисков для банков в соответствии с Базель-3

24 апреля 2014 года

Компания «Прогноз» на семинаре IRB Day представила новую версию продукта «ПРОГНОЗ. Кредитный риск», который поддерживает требования, предъявляемые стандартом Базель-3, а также обеспечивает соответствие новым требованиям Банка России по IRB-подходу.

Решение позволит банкам более точно и полно проводить оценку рисков, в том числе за счет использования внутренних моделей для расчета возможных потерь и размера капитала на покрытие кредитного риска. В обновленной версии учтены возможности расчета ряда показателей (RAROC, PD, LGD, CCF, RWA) для соответствия подходам Standardized, FIRB, AIRB, на основе исторических данных поддерживается стресс-тестирование и ведется оценка фактора кредитной конверсии.

Кроме того, продукт позволяет формировать не только регулярную, но и управленческую отчетность для проведения мониторинга концентрации рисков (по портфелям, классам активов, отраслям и другим видам), анализировать влияние тех или иных сделок на портфель в целом и оценивать экономический капитал.

«ПРОГНОЗ. Кредитный риск» дает возможность пользователям централизованно хранить информацию, проводить аудит действий и изменений и таким образом снижать операционные риски.