IRB Day: ЦБ и банки готовы к новым стандартам финансового регулирования

24 апреля 2014 года

В Москве состоялся традиционный научно-практический семинар IRB Day, где представители ведущих коммерческих банков и регулятора рынка делились опытом применения внутренних моделей оценки кредитных рисков и внедрения рейтингов.

На семинаре был представлен доклад заместителя директора департамента банковского регулирования Банка России Алексея Лобанова о перспективах реализации подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Опытом применения рейтинговых систем поделились Мария Астраханцева, заместитель начальника департамента - управляющий директор департамента банковских рисков ОАО «Газпромбанк», и Артем Кокош, руководитель департамента анализа, финансового моделирования и страхования ОАО «Интер РАО». Звучали также выступления специалистов ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Банк Зенит». Экспертный взгляд на внутренние модели оценки рисков представили основоположники системы рейтингования - специалисты агентства S&P. 

Внедрять внутренние модели оценки рисков полезно всем банкам, отмечают специалисты. Таким образом, финансовые организации могут работать, объективно воспринимая ситуацию. При этом, внедряя IRB-подходы, невозможно обойтись без автоматизации – систем, которые будут поддерживать принятие решений и расчет различных моделей, разрабатываемых банками. ИТ-система должна консолидировать всю информацию и хранить данные минимум за 5 лет, что позволит эффективно применять внутреннюю систему оценки рисков.

Добавим, что в рамках семинара компания «Прогноз» представила новую версию продукта «ПРОГНОЗ. Кредитный риск», который поддерживает требования, предъявляемые стандартом Базель-3, а также обеспечивает соответствие новым требованиям Банка России по IRB-подходу.

Для справки: Ежегодный научно-практический семинар IRB Day проводится компанией «Прогноз» совместно с PRMIA в Москве с 2011 года.