В Москве прошел Stress Testing Day

28 сентября 2012 года

Семинар Stress Testing Day, организаторами которого стали Российское отделение Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA) и компания «Прогноз», прошел 19 сентября в Высшей школе экономики. В нем приняли участие более ста риск-менеджеров и аналитиков ведущих российских банков, инвестиционных и консалтинговых компаний, а также представители Банка России.

На семинаре эксперты «Прогноза» поделились опытом использования макроэкономической имитационной балансовой модели для решения задачи стресс-тестирования банка. Сегодня тема оценки финансовой устойчивости банков – один из самых важных вопросов дня, и разработка современных эффективных инструментов для решения этих задач входит в число приоритетных направлений компании «Прогноз». В ее портфеле представлена целая линейка инструментов риск-менеджмента, включая новое решение по стресс-тестированию, которые было продемонстрировано на семинаре. Заместитель генерального директора «Прогноза» по научным исследованиям Сергей Ивлиев отметил высокий интерес к мероприятию и объяснил его актуальностью темы: «Роль стресс-тестирования как инструмента управления рисками существенно возросла в последнее время. Значительное внимание ему уделяется как со стороны топ-менеджмента – для анализа устойчивости финансовых институтов, так и со стороны регулятора, в том числе в рамках программы оценки финансовой стабильности банковского сектора».

Организаторы выразили надежду, что Stress Testing Day станет ежегодным мероприятием.