Вебинар «ПРОГНОЗ. Управление рыночным риском»

24 февраля 2014 года, Москва

24 февраля 2014 года компания «Прогноз» проводит серию вебинаров по актуальным проблемам автоматизации операционной деятельности банков. В рамках онлайн-семинаров эксперты «Прогноза» расскажут о прогнозно-аналитических системах компании для управления кредитным портфелем и рыночным риском, а также оценке финансовой стабильности  и процедуре стресс-тестирования  в коммерческом банке. Участие в вебинарах бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Приглашаем вас принять участие в наших онлайн-мероприятиях и выбрать наиболее интересную тему для обсуждения.

Программа вебинара:

  1. Решаемые задачи и эффекты от внедрения системы «ПРОГНОЗ. Управление рыночным риском».
  2. Демонстрация проведения оценки рыночного риска (Value-at- Risk, Conditional Value-at-Risk) на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло.
  3. Проведение оценки безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов, сценарное моделирование («Что будет, если?»), включая режим стресс-тестирования.  
  4. Демонстрация примеров расчета рыночного риска в соответствии с  Положением 387 ЦБ РФ.

В рамках открытой дискуссии по итогам каждого вебинара слушатели смогут задать любые вопросы по особенностям и функциональным возможностям информационно-аналитических систем компании «Прогноз» для банковского сектора  и получить экспертные ответы.

Записаться