Вебинар «Прогноз. Управление рыночным риском»

5 февраля 2014 года, Москва

В ходе  вебинара участники мероприятия всесторонне рассмотрят аспекты автоматизации управления рыночным риском в банке.

Эксперт Иван Федоров расскажет не только о решаемых задачах, но и об эффектах  от внедрения системы, автоматизирующей расчет показателей риска и составление необходимых отчетов.

Спикер вебинара продемонстрирует проведение оценки рыночного риска (Value-at- Risk, Conditional Value-at-Risk) на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло, проведение оценки безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов, сценарное моделирование («Что будет, если?»), включая режим стресс-тестирования. Слушатели онлайн-семинара увидят примеры расчета рыночного риска в соответствии с 387 Положением ЦБ РФ.

Программа вебинара:

  1. Обзор задач и архитектуры системы.
  2. Загрузка данных из различных источников.
  3. Расчет рыночного риска, поддержка положения 387-П Банка России.
  4. Открытая дискуссия.

Участие в вебинаре бесплатное.

Записаться