Вебинар «Прогноз. Управление рыночным риском»
5 февраля 2014 года, Москва
В ходе вебинара участники мероприятия всесторонне рассмотрят аспекты автоматизации управления рыночным риском в банке.
Эксперт Иван Федоров расскажет не только о решаемых задачах, но и об эффектах от внедрения системы, автоматизирующей расчет показателей риска и составление необходимых отчетов.
Спикер вебинара продемонстрирует проведение оценки рыночного риска (Value-at- Risk, Conditional Value-at-Risk) на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло, проведение оценки безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов, сценарное моделирование («Что будет, если?»), включая режим стресс-тестирования. Слушатели онлайн-семинара увидят примеры расчета рыночного риска в соответствии с 387 Положением ЦБ РФ.
Программа вебинара:
- Обзор задач и архитектуры системы.
- Загрузка данных из различных источников.
- Расчет рыночного риска, поддержка положения 387-П Банка России.
- Открытая дискуссия.
Участие в вебинаре бесплатное.
Записаться